23.07.2010 | Magazin:

Satellite Summer School zu Levyprozessen

Unter Levyprozessen versteht man eine spezielle Klasse stochastischer  Prozesse, die zum einen mathematisch interessant sind, zum anderen eine gute Grundlage zur Modellierung zufällig auftretender  zeitabhängiger Phänomene bietet. Anwendungen gibt es z. B. in der Finanzmathematik, der Versicherungsmathematik, der Physik, oder der  Lagerhaltungstheorie.

Mit der Theorie und Anwendung von Levyprozessen beschäftigt sich die „6th International Conference on Levy Processes: Theory and Applications“ vom 26.7. – 31.7.2010 an der Technische Universität Dresden.

Prof. Alexander Lindner organisiert mit seinen Kollegen Prof. Jens-Peter Kreiss (Technische Universität Braunschweig)  und Prof. René Schilling (TU Dresden) in diesem Kontext vom 22. bis zum 24. Juni eine  „Satellite Summer School on Levy Processes“ an der TU Braunschweig, zu der sich 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet haben.

Den Veranstaltern ist es gelungen, vier international anerkannte Referenten zu gewinnen: Prof. David Applebaum, University of Sheffield, Prof. Claudia Klüppelberg von der TU München, Prof. Szymon Peszat von der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau und der TU und  Prof. Yimin Xiao von der Michigan State University, USA.