19.12.2014 | Presseinformationen:

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Anne Leucht Finanzmarktmodelle auf dem Prüfstand – Ein Test auf GARCH-Spezifikation

Prof. Dr. Anne Leucht, Institut für Mathematische Stochastik der Technischen Universität Braunschweig, hält ihre Antrittsvorlesung „Finanzmarktmodelle auf dem Prüfstand – Ein Test auf GARCH-Spezifikation“ am

Mittwoch, 7. Januar 2015, um 17.00 Uhr
in der Aula, Haus der Wissenschaft, Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig.

Zentrale Aufgaben der mathematischen Statistik bilden einerseits das Anpassen von Modellen an gegebene Daten und andererseits das Testen, ob ein gewähltes Modell tatsächlich geeignet ist, um einen beobachtbaren Prozess zu charakterisieren. Im Rahmen der Vorlesung werden einige Modelle für Finanzzeitreihen vergleichend diskutiert. Der Fokus wird dabei auf die sogenannten GARCH-Prozesse gelegt. Für die Anpassung dieser Modelle an gegebene Daten stehen bereits unterschiedliche Schätzverfahren zur Verfügung. Es gibt bisher jedoch kaum Literatur zu Testverfahren für GARCH-Prozesse. Ein konsistenter Test wird vorgestellt, dessen grundlegende Funktionsweise auf eine Vielzahl weiterer Testprobleme übertragbar ist.

Zur Person

Anne Leucht studierte Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wurde dort 2011 promoviert. Nach einer kurzen Post-Doc-Phase vertrat sie Professuren im Bereich Stochastik an der TU Braunschweig sowie an der Universität Hamburg. Im Jahr 2012 nahm sie den Ruf der Universität Mannheim auf eine Juniorprofessur für Theoretische Ökonometrie und Statistik am Department VWL an, bevor sie 2014 an die TU Braunschweig zurückkehrte und hier seither die Professur für Mathematische Stochastik mit Anwendungsbezug bekleidet.

Die Forschungsinteressen von Prof. Anne Leucht liegen im Bereich der mathematischen Statistik für abhängige Daten. Ziel ihrer Arbeit ist die Bereitstellung von Schätz- und Testverfahren, die sowohl für große Prozessklassen als auch für allgemeine Statistiken anwendbar sind. Sie ist assoziiertes Mitglied des SFB 884 (Political Economy of Reforms) und des GRK 1953 (Statistical Modelling of Complex Systems and Processes).